Dawno, już dawno dawno nie robiłem, żadnego posta. I dziś nadszedł ten dzień by zebrać w kupę parę ciekawostek statystycznych które zebrałem w ostatnim czasie. Skupiłem się na najłatwiejszych i najbardziej prostych wskaźnikach statystycznych które są bardzo jasne i łatwe w zrozumieniu i interpretacji. Czyli ile procent słupków zamyka się na plus a ile na minus. Oraz jaki jest średni zysk dla poszczególnych miesięcy. Aby dowiedzieć się jakie są te wartości. Zaprogramowałem wskaźnik w MT4 który policzył wszystko oszczędzając masę czasu na, żmudne liczenie ręczne, słupek po słupku.
ANALIZA BARÓW MIESIĘCZNYCH:
A na dzisiejszy celownik padnie EurUsd:
Statystyki miesięczne (od stycznia do grudnia) i o to co wypluł wskaźnik:
Już tłumaczę co jest czym:
Zielone słupki, pokazują - średnią wartość zamknięć zyskownych styczniów czyli mówiąc po chłopsku bierzemy wszystkie stycznie które zamykały się na plus i liczmy z nich średnią. Dzięki temu wiemy, o ile średnio cena rosła w przypadku wzrostowych stycznió
Czerwone słupki- dają nam informację o ile średnio spadały ceny na eurusd w przypadku spadkowych styczniów.
Cieńka niebieska linia pokazuję jak w uśrednieniu wyglądała zmiana ceny eurusd z miesiąca na miesiąc. Czyli teoretycznie kupujac w czerwcu i trzymajac do grudnia w PRZESZLOSCI mielibysmy najlepszy profit. -Lecz należy też zwrócic uwagę, że przykład ten kompletnie sie nie sprawdzil w ciągu 2 ostatnich lat.
Idąc dalej:
Niebieskie słupki przedstawiają ile procent miesięcy na EurUsd zostały zamknięte ponad otwarcie danego miesiąca (czyli ile było zyskownych miesięcy) i tak:
styczeń 40 % -10% więcej spadkowych
luty 56 % - 6% więcej wzrostowych
marzec 58 % - 8% więcej wzrostowych
kwiecień 50 % - fifty fifty
maj 36 %- 14% więcej spadkowych
czerwiec 58% - 8% więcej wzrostowych i.. .tak dalej.
Anomalie które występują na eurusd to jak widać max 10, 15%, czysta loteriada. Niestety. Równie dobrze mógł bym rzucać z kumplem monetą i zakładać się komu spadnie orzeł czy reszka. Dodatkowo należy pamiętać, że próbka statystyczna jest b. mała i w long runie może wyjśćz tego nawet takie poprostu fifty fifty. Natomiast. Lepiej wiedzieć, niż nie wiedzieć, że faktycznie takie delikatne odchylenia nastąpiły w danych miesiącach niż nie. A jeszcze jedno 52% wszystkich miesięcy było zyskownych, reszta stratnych na eurusd.
Czyli wiem, że w styczniu biorąc pod uwagę 46 próbek każdego miesiąca.
minimalna anomalia to 10% więcej spadkowych styczniów. Dodatkowo po zsumowaniu wszystkich wzrostowych styczniów wiem, że średnia wartość wzrostowych kolejnych miesięcy wynosi odpowiednio:
wartośćw pipsach (4 miejsca po przecinku).
Natomiast spadkowych:
wartość w pipsach(4 miejsca po przecinku)
PODSUMOWUJĄC:
STYCZEŃ:
Wynika z tego, że 187 pipsów, czy tam jak kto woli 1870 punktów. Wynosi sumaryczny zysk dla zyskownych styczniów i -520 pipsów czy tam -5200 puntków w przypadku spadkowych styczni.
A średnia wartość dla stycznia to: -315 pipsów.
Poza tym styczeń zamykał się w 60% przypadków na minus.
Ciekawe bo jest już połowa stycznia, i wygląda póki co na to, że taka statystyka chociaż pokazuje ze ponad 2x silniej spadaly stycznie niz rosly, i dodatowko w 60% przypadków spadały nie dało przewagi w tym roku i taki styczeń jest na mocnym plusie póki co. (chociaz jeszcze 2 tygodnie to zakonczenia miesiaca więc jeszcze wszystko może się okazać).
LUTY
zyskownych lutych 231 pipsów
stratnych lutych -146 pipsów
56% wzrostowych lutych.
MARZEC
zyskownych marców 223 pipsów
stratnych marców -203 pipsow
58% wzrostowych marców.
i... tak dalej. Wszystko chyba widać jasno i klarownie jak rozkłada się statystyka na powyższych zrzutach.
ANALIZA CAŁEGO MIESIĄCA W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH:
No dobra wiem jak w uśrednieniu wygląda ruch ceny na przestrzeni miesięcy.
Ciekawi mnie więc jak wygląda uśredniony ruch ceny w przeciągu miesiąca. W których dniach miesiąca cena wzrasta, a w których spada. Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie musiałem znów zaprogramować kolejny wskaźnik który zlicza dzień po dniu i oblicza skumulowany zysk/strate za każdy jeden dzień z miesiąca. Oto wyniki:
Jeżeli weźmiemy małą średnią z 6 ostatnich miesięcy to miesiąc w uśrednieniu wyglądałby tak dla eurusd:
UŚREDNIONY MIESIĄC 6 msc - krótki termin.
Statystyka pokazuje, że w ciągu ostatnich 6 msc, eurusd zachowywalo się w taki sposób, że od 1 do 4 dnia instrument rósł, by potem od 5 zaczać spadać, delikatnie odbijajac 6,7,12, 18, 23 dnia, 24dzień byl najsliniejszym dniem skumulowanych spadków w przeciągu ostatnich 6 miesięcy na tym instrumencie. Natomiast od 25 dnia do końca miesiąca instrument zawracał i rósł przez kolejny tydzień. Czyli najprościej mówiąc sprzedać w 5 dniu i trzymać do 23 dnia i jesteśmy zarobieni ;)
UŚREDNIONY MIESIĄC 12 msc - krótki termin.
Zakładając, że cofnelibyśmy się w czasie o 1 rok I kupowalibyśmy od pierwszego do 12. A sprzedawali od 12 do 26 każdego miesiąca, cały czas byśmy zarabiali po 1500 pipsów na wzroście i spadku.
UŚREDNIONY MIESIĄC 18 msc - dłuższy termin
Pierwsze 3 dni instrument rośnie 3 dnia następuje max a 26 min. Resztę widać na wskaźniku.
PODSUMOWUJĄC:
Wiem, że dzień w którym następowała maksymalna cena w miesiącu:
-dla 36 msc był to 12 dzień.
-dla 24 msc był to 3 dzień
-dla 18 msc był to 3 dzień
-dla 12 msc był to 12 dzien
-dla 6 msc był to 4 dzień
Minimum dla średnich w danym miesiącu wypadało w okolicach 26 dnia.
Ciąg dalszy nastąpi.
